我国支付系统风险管理办法

　　随着我国改革开放和市场化的飞速发展,我国金融安全已经成为经济安全的重点，而金融安全中支付系统的安全又是十分关键的。保持支付系统安全、稳定、高效运行是维护金融稳定的重要保障。要保证支付系统有效运行就需要找到解决系统中风险问题的有效管理办法，这一点同时也是全球经济学家、金融专家一直坚持的目标，尤其是我国新一代的经济、金融专家为此一直在付出和努力。

　　伴随着我国经济、金融改革的不断深人和市场化发展，支付服务组织多元化、支付工具多样化以及支付系统混合运行局面的出现，需要处理的各类业务、技术和系统的运行管理必将更为复杂。显然，我国的现代化支付系统建设应该进一步加强组织领导，强化角色意识和责任意识，在确保支付系统安全运行的前提下不断向前稳步发展。

　　1.我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施

　　第一，系统设计了自动质押融资机制。自动质押融资是指银行业金融机构在支付系统清算账户日间头寸不足时，通过自动质押融资系统向中国人民银行质押债券融人资金弥补头寸，待资金归还后将质押债券自动解押的行为。自动质押融资是各国中央银行普遍采用的向支付清算系统提共融资便利的一种机制，是提高支付清算效率、防范流动性风险的重要措施。采用质押融资机制，当清算账户不足支付时，由支付系统国家处理中心自动向公开市场操作业务系统发起清算账户资金不足通知，由中国人民银行公开市场操作室根据协议和管理规定向支付系统发起支付指令,办理资金融通。

　　第二，系统设计了日间限额透支功能。对于采用了清算账户日间透支的商业银行，由中国人民银行当地分行根据该商业银行的资信情况和支付清算的资金量，设置其日间透支限额并发送到国家处理中心，商业银行发生日间透支的计算和扣收利息由国家处理中心直接处理。目前，一个清算账户在一定时限内只能在日间限额透支和自动质押融资中选择一种方式，但优先采用自动质押融资的方式。

　　第三， 系统设计了清算窗口时间功能。清算窗口时间是指大额支付系统为清算账户余额不足的直接参与者在日终处理前预留的一段时间，以便其能在这段时间中筹措资金,是支付系统对参与者提供的一种流动性管理手段。在清算窗口时间内，系统处理弥补透支和清算排队的业务，然后立即关闭清算窗口，进行日终处理。这样使直接参与者有更多时间筹措资金，有利于支付系统进行清算。

　　第四，重点防范信用风险的措施。为规避信用风险,支付系统针对不同支付工具的特点，对发起行允许发起的支付业务种类进行了严格限制，在城市处理中心设置了发起行业务种类控制表,根据控制表对发起行发起的支付业务进行业务种类检查，对不允许发起的支付业务作拒绝处理。同时，中国人民银行会计营业部门针对清算账户行的信用状况可以核定其日间透支限额，对经常出现日终不能清算或信用较差的清算账户行，采取部分金额控制、借记控制等措施。

　　2.设置CNAPS流动性风险监测机制

　　首先，清算账户的头寸查询。中国人民银行早已规定中国人民银行分支机构和各金融机构对支付系统清算账户的头寸和预期头寸进行关注查询。各金融机构的分支行可随时查询下级行的清算账户余额情况，中国人民银行分支机构也可查询管辖范围内的金融机构的清算账户余额情况，但是下级行对上级行的查询以及不同行之间的查询是禁止的。

　　其次，排队业务队列查询。金融机构可以在CNAPS中查询本行清算账户中排队等待清算的支付业务，以便其根据排队情况及时进行资金筹措。

　　最后，使用中央银行会计集中核算系统( ABS)监视清算账户余额情况。ABS 提供清算账户余额监视功能，并可设定清算账户余额警戒值，当所管辖金融机构的清算账户余额到达警戒值时，系统将自动开启清算账户余额监视窗口通知监视人，当金融机构弥补资金后监视窗口将自动关闭，从而有效地预防风险的发生。